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Martingales locales a accroissements independants
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Author(s):
R. Sidibe
Publication date
(Online):
September 4 2006
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg
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Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
Marc Yor
(1976)
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Author and book information
Book Chapter
Publication date (Print):
1979
Publication date (Online):
September 4 2006
Pages
: 132-137
DOI:
10.1007/BFb0070856
SO-VID:
fdaefd29-660c-4ed0-943e-1fb1d1666f68
License:
http://www.springer.com/tdm
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Book chapters
pp. 1
On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials
pp. 4
Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach
pp. 22
Domains of attraction in Banach spaces
pp. 41
Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes
pp. 72
Random fourier series on locally compact abelian groups
pp. 116
Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin
pp. 118
Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
pp. 126
Le support exact du temps local d'une martingale continue
pp. 132
Martingales locales a accroissements independants
pp. 138
Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts
pp. 147
Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles
pp. 162
Sur la convergence des martingales indexees par ℕ × ℕ
pp. 174
Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes
pp. 199
Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre
pp. 216
Quasimartingales et formes lineaires associees
pp. 227
Sur la p-variation d'une surmartingale continue
pp. 233
Sur la p-variation des surmartingales
pp. 238
Une remarque sur l'expose precedent
pp. 240
Representations multiplicatives de sousmartingales
pp. 250
Caracterisation d'une classe de semimartingales
pp. 253
Sur les integrales stochastiques de L.C. Young
pp. 260
Une topologie sur l'espace des semimartingales
pp. 281
Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite
pp. 294
Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids
pp. 307
Weighted norm inequalities for martingales
pp. 313
Inegalites de normes avec poids
pp. 332
Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
pp. 360
Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO
pp. 371
Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales
pp. 378
Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal
pp. 385
Martingales et changements de temps
pp. 400
Quelques epilogues
pp. 407
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
pp. 427
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ℝn
pp. 441
Demonstration simple d'un resultat sur le temps local
pp. 443
Temps local et balayage des semi-martingales
pp. 453
Sur le balayage des semi-martingales continues
pp. 472
Semimartingales et valeur absolue
pp. 478
Sur une formule de la theorie du balayage
pp. 488
Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne
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Conditional excursion theory
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Problemes a frontiere libre et arbres de mesures
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Un théorème de J.W. Pitman
pp. 533
Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions
pp. 548
On the uniqueness of optimal controls
pp. 557
Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger
pp. 570
Operateur de Schrödinger a resolvante compacte
pp. 574
Grossissement d'une filtration et applications
pp. 610
Encore une remarque sur la ≪ formule de balayage ≫
pp. 611
Presentation de l'≪inegalite de doob ≫ de metivier-pellaumail
pp. 614
Solution explicite de l'equation
pp. 620
Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie
pp. 624
Un exemple de J. Pitman
pp. 634
A propos de la formule d'Azema-Yor
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Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe
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